モンテカルロ法とは？
モンテカルロ法とは、乱数を用いた多数回のシミュレーションによって、解析的に解くのが難しい問題の近似解や確率分布を求める手法。
もんてかるろほう
モンテカルロ法の意味
乱数を用いた多数回のシミュレーションによって、解析的に解くのが難しい問題の近似解や確率分布を求める手法。
モンテカルロ法の具体例
需要量が不確実な新製品の在庫計画で、需要のばらつきを乱数で何千通りも発生させてシミュレーションし、欠品率や在庫コストの分布を推定する。
モンテカルロ法は試験でどう引っ掛けられる？
乱数を使うため厳密解ではなく近似解であり、実行のたびに結果が微妙に変わる。試行回数を増やせば精度は上がるが、誤差は試行回数の平方根に反比例するので、精度を10倍にするには試行を100倍必要とする。「計算量が少なくて済む手法」という説明は誤り。
モンテカルロ法と関連する用語
最終更新：2026-08-25／解説は資格暗記が独自に作成しています。 過去問の出典は各問題に記載のとおりです。