モンテカルロ法とは？もんてかるろほう
モンテカルロ法とは、乱数を用いた多数回のシミュレーションによって、解析的に解くのが難しい問題の近似解や確率分布を求める手法。
最終更新：2026-10-07
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需要量が不確実な新製品の在庫計画で、需要のばらつきを乱数で何千通りも発生させてシミュレーションし、欠品率や在庫コストの分布を推定する。
試験での引っ掛け
乱数を使うため厳密解ではなく近似解であり、実行のたびに結果が微妙に変わる。試行回数を増やせば精度は上がるが、誤差は試行回数の平方根に反比例するので、精度を10倍にするには試行を100倍必要とする。「計算量が少なくて済む手法」という説明は誤り。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 ＞ 2. 業務分析・データ利活用 ＞ (1) OR・IEに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。