モンテカルロ法とは？もんてかるろほう
モンテカルロ法とは、乱数を大量に発生させて試行をシミュレートし、その結果の割合や平均から目的の値を近似的に求める手法。解析的に解くのが難しい面積計算・待ち行列・リスク評価などに使われる。試行回数を増やすほど精度が上がるが、精度の改善は試行回数の平方根に比例する程度にとどまる。
最終更新：2026-10-09
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1辺1の正方形に乱数で点を打ち、原点からの距離が1以下の点の割合を数えると、それが四分円の面積π/4に近づく。1万点打てば円周率が小数第2位程度まで求まる。
試験での引っ掛け
得られるのは近似値で、毎回結果が微妙に異なる。「試行を10倍にすれば誤差が10分の1」ではなく、およそ3分の1程度にしかならない。乱数の品質が悪いと結果に偏りが出る点も押さえる。
関連用語
出典・参考
公式シラバスの9 企業と法務 ＞ 2. 業務分析・データ利活用 ＞ (1) OR・IEに掲載されている用語です。
解説は資格暗記が独自に作成しています。過去問の出典は各問題に記載のとおりです。